巴塞爾委員會：全球系統(tǒng)重要性銀行圈定28家

　　彈性附加資本金最高達(dá)3.5%

　　全球銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)圈定了28家具有“全球系統(tǒng)重要性的銀行”，并建議對其實(shí)施1%~2.5%的附加資本要求。

　　而在特定條件下，最具系統(tǒng)重要性的銀行可能面臨最高3.5%的附加資本，以避免金融危機(jī)重演。

　　巴塞爾銀行監(jiān)管委員會近日公布的咨詢文件羅列了全球系統(tǒng)重要性銀行的評定標(biāo)準(zhǔn)。這些建議已獲得金融穩(wěn)定委員會(FSB)的支持，將于11月初提交二十國集團(tuán)(G20)戛納峰會核準(zhǔn)。

　　FSB當(dāng)天還公布了另一份有關(guān)“系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)有效清算方案”的咨詢文件，其中包含對于無擔(dān)保債權(quán)人自救機(jī)制(Bailing-in of unsecured creditors)的具體建議。

　　28家全球系統(tǒng)重要性銀行需增資

　　巴塞爾委員會發(fā)布的咨詢文件中，包含了評估指標(biāo)和額外的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的要求。

　　其中，評定系統(tǒng)重要性銀行的標(biāo)準(zhǔn)，包括銀行規(guī)模、與其他銀行的關(guān)聯(lián)度，以及在某類業(yè)務(wù)或市場中的可替代性。該委員會稱，評判的另一項(xiàng)重要標(biāo)準(zhǔn)，就是看這家銀行在全球市場的影響力如何。

　　這28家全球系統(tǒng)重要性銀行關(guān)系到全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，因此需要具備額外的抵御損失的能力。但該委員會沒有透露這28家銀行的名稱。

　　巴塞爾委員會表示，將對這28家銀行提出1%~2.5%的附加資本金要求，且附加資本必須完全由普通股權(quán)益構(gòu)成。

　　具體而言，系統(tǒng)重要性銀行將被分成4類，最高級別要求擁有超過巴塞爾Ⅲ下限(7%)2.5%的普通股一級資本緩沖。其他級別依次分別為超過7%下限2%、1.5%和1%。如果無法達(dá)到資本金要求，監(jiān)管者有權(quán)暫停其股息派發(fā)，并施加限制措施。

　　該委員會還提議，在特定條件下，最具系統(tǒng)重要性的銀行在滿足最高的附加資本要求之后，還必須額外滿足1%的附加資本要求，這就使一家系統(tǒng)重要性銀行可能面臨最高3.5%的附加資本。

　　至于為何采用普通股一級資本作為緩沖工具，巴塞爾委員會認(rèn)為這是“最簡便、最有效的抵御損失風(fēng)險(xiǎn)的方法”。該委員會表示，由于股本是最昂貴的資本形式，因此這項(xiàng)附加要求可以抵消系統(tǒng)重要性銀行相對非系統(tǒng)重要性銀行所擁有的更為低廉的融資成本優(yōu)勢。

　　系統(tǒng)重要性銀行分類將于2014年1月確定，附加資本要求將從2016年起分階段逐步實(shí)施，并在2019年1月完全生效。

　　FSB發(fā)布銀行自救安排機(jī)制

　　同一天，F(xiàn)SB還發(fā)布了一份有關(guān)“系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)有效清算方案”的咨詢文件，其中包含對于無擔(dān)保債權(quán)人自救機(jī)制(Bailing-in of unsecured creditors)的具體建議。

　　該清算方案長達(dá)74頁，覆蓋了更廣泛的清算權(quán)力和各國監(jiān)管當(dāng)局能夠使用的工具，例如：銀行國有化、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和負(fù)債、跨境安排、資金問題，包括當(dāng)局該如何為追償和清算(recovery and resolution)做出安排。

　　根據(jù)該咨詢文件，國家監(jiān)管當(dāng)局被賦予法定權(quán)力，可以實(shí)行銀行自救機(jī)制，將其作為有助銀行恢復(fù)活力的清算制度框架下的一個(gè)部分。當(dāng)局沒有義務(wù)啟動自救機(jī)制，但是保有這個(gè)權(quán)力。

　　除此之外，該文件還對有關(guān)合約制自救工具(即那些流通的帶有合約制自救標(biāo)記的工具)做出重要澄清。報(bào)告建議，一旦進(jìn)入清算過程，這些簽約的自救債券應(yīng)該根據(jù)條款規(guī)定的形式被注銷或轉(zhuǎn)換。最后的評估和追償清算安排將在2012年末落實(shí)。(來源第一財(cái)經(jīng)日報(bào))