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| 主題 |
| 降低商業(yè)銀行信貸經(jīng)濟資本耗費的理論思考與實現(xiàn)路徑 |
| 作者 |
| 吳燕萍?。üば汹M州分行） |
| 調(diào)研背景 |
| 前些年，國有商業(yè)銀行在順利實現(xiàn)股份制改造后，為了實現(xiàn)股東價值最大化的經(jīng)營目標，引入了經(jīng)濟資本體系考核，在年度的經(jīng)營績效考核中增設(shè)了經(jīng)濟資本、經(jīng)濟增加值（EVA）、經(jīng)濟資本回報率（RAROC）等考核指標，對經(jīng)營成果進行考核。本文就降低信貸經(jīng)濟資本耗費的理論思考和實現(xiàn)路徑展開論述。 |
| 調(diào)研時間 |
| 2012年11月 |
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??? 二是應(yīng)用于全行資源配置，將經(jīng)濟資本指標逐步應(yīng)用于信貸規(guī)模配置、經(jīng)營費用分配、固定資產(chǎn)分配、人力費用分配等資源配置領(lǐng)域； ??? 三是應(yīng)用于風(fēng)險管理，綜合考慮市場環(huán)境變化和自身的經(jīng)營狀況，控制風(fēng)險總量，調(diào)整風(fēng)險結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)收益與風(fēng)險的優(yōu)化組合； ??? 四是應(yīng)用于信貸決策，信貸評估、授信、審批應(yīng)以經(jīng)濟資本限額為約束條件，結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略，按照效率優(yōu)先、重點發(fā)展的原則，加強對信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險及回報的平衡分析，將產(chǎn)品和客戶的經(jīng)濟資本指標作為信貸評估、授信、審批的重要參考指標； ??? 五是應(yīng)用于客戶管理，將經(jīng)濟資本指標作為評價客戶綜合回報的主要指標，以識別優(yōu)質(zhì)客戶，改善客戶管理； ??? 六是應(yīng)用于產(chǎn)品定價。應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點，以經(jīng)濟資本作為產(chǎn)品定價的重要參考標準。 ??? 由于信貸資產(chǎn)經(jīng)濟資本占比大，是經(jīng)濟資本占用的主體部分，本文僅重點對信貸資產(chǎn)經(jīng)濟資本占用情況進行研究分析，并就如何強化經(jīng)濟資本約束理念，研究節(jié)約經(jīng)濟資本耗用路徑。 ??? 三、降低信貸經(jīng)濟資本占用的路徑 ??? 信用風(fēng)險經(jīng)濟資本為信貸資產(chǎn)經(jīng)濟資本，其計量方式主要是根據(jù)貸款的保證方式、貸款種類、貸款期限、客戶信用等級和所處的行業(yè)等因素綜合確定。即每筆貸款根據(jù)上述因素，最終確定不同的配置系數(shù)，與考核期每筆貸款金額的乘積，得出經(jīng)濟資本占用金額，相同貸款金額，配置系數(shù)越高，經(jīng)濟資本占用越多，表明非預(yù)期風(fēng)險越大。盡管各類貸款配置系數(shù)不盡相同，但就一般原理講，降低經(jīng)濟資本占用的路徑主要在以下幾個方面： ???（一）強化經(jīng)濟資本約束理念。 ??? 在前些年全球金融危機爆發(fā)后，我國銀監(jiān)會緊跟國際銀行業(yè)監(jiān)管新趨勢，積極推動實施新的監(jiān)管標準，中國銀監(jiān)會今年6月份發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》， |
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